Часто приходится слышать, что успех на фондовом, или на любом другом финансовом рынке в большей степени зависит от психологии, от дисциплины, от еще каких-либо факторов и параметров, но не могу припомнить, чтобы среди них упоминалась торговая платформа.
А ведь на самом деле именно она является «глазами» трейдера и инвестора! Именно от ее качества, от ее возможностей зависит насколько четко трейдер, или инвестор видят, что происходит на рынке в данный момент времени, как развивались курсы, за любой предшествующий промежуток времени.
Благодаря возможностям платформы, благодаря ее индикаторам и осцилляторам можно произвести оценку происходящего, построить стратегию своих действий и передать online-брокеру заявки (Orders), для их исполнения. И вот если ваша платформа обладает какими-то среднинькими возможностями, то тут уже не будет никакую роль играть ваша психологическая подготовка, ваша дисциплина и даже ваш опыт, результаты вашей торговли будут весьма и весьма посредственными. Для успешной торговли на финансовых рынках необходимо получение преимущества над тем, кто торгует против вас. И все в этом преимуществе играет весомую роль, все является основным, в том числе и торговая платформа. Вот именно поэтому трейдеры и инвесторы так скрупулезно подходят к ее выбору. И я намерен познакомить вас с торговой платформой, знакомство с которой произошло случайно лет 10 назад. Которая настолько удивила и убедила меня своими возможностям, что я сразу приобрел lifetime («пожизненную лицензию»). И с тех пор, можно сказать, каждый торговый день вижу рынки с ее помощью. Речь пойдёт о торговой платформе ATAS.
Торговая платформа — это программная система, предоставляемая финансовыми учреждениями, такими как брокерские фирмы и банки, или компаниями, специализирующимися на разработке и поддержке, и используемая инвесторами и трейдерами для совершения сделок на финансовых рынках, для их анализа, а также для контроля своих торговых счетов.
Так вот платформа ATAS в полном объеме соответствует этому определению, ее возможности и ее сервис не оставляет «белых пятен».
ATAS — это профессиональная, мульти брокерская платформа, совмещающая в себе:
- инструменты для глубокого объемного и технического анализа;
- функционал для торговли фьючерсами, акциями и криптовалютами.
ATAS позволяет торговать и анализировать финансовые рынки в режиме реального времени, а также проводить бэктестинг стратегий благодаря возможности анализа исторических данных. В арсенале платформы более 240 индикаторов, которые в сочетании с различными временными интервалами (Time Frame) или альтернативными интервалами (Tick, Volume, Delta, Range и т. д.) позволяют создавать торговые стратегии любой сложности. Функция Market Replay (симулятор торгов) дает возможность предварительно протестировать эти стратегии и потренироваться в их применении.
В самом начале моей карьеры «Трейдер на финансовых рынках», мне в руки попала удивительнейшая книга Эдвинa Лефеврa «Воспоминания биржевого спекулянта», если вы ее не читали, то я вам ее настоятельно рекомендую. Так вот главный герой книги, Джесси Ливермор, был пионером торговли по потоку рыночных ордеров. И хотя события происходят еще в начале 20-го века, до и во время биржевого кризиса 1929-го года и во время последовавшей после него «Великой депрессии», но его торговая стратегия не то, что не утратила свою актуальность, а только набирает и набирает свою актуальность. И это не важно на каком рынке, каким финансовым инструментом и на каком временном горизонте вы торгуете, или инвестируете, если вы способны видеть, понимать и анализировать поток рыночных заявок (Order Flow), то вы «на много-много голов выше» всех остальных участников рынка, не использующих, не понимающих, или не имеющих технической возможности использовать эту торговую стратегию. Так вот, ATAS способен агрегировать потоки биржевых ордеров и визуализировать их в понятные и легко воспринимаемые графики и индикаторы (я уделяю им внимание ниже). Помимо этого, ATAS предлагает «ленту потока ордеров» Time And Sales и стакан Depth of Market, которые специально разработаны для трейдеров и инвесторов, анализирующих и принимающих свои решения по потоку биржевых ордеров. И о этих инструментах я тоже расскажу ниже.
Почему я выбрал ATAS
Прежде всего ATAS «убедил меня тем, что:
- имеет большой выбор инструментов для анализа торговых объемов (объемного анализа, volume analysis): тепловая карта (heat map), 400 видов футпринта /footprint types), более 240 индикаторов, 14 альтернативных торговых фреймов (different frames). И все это можно объединять вместе, создавая собственную торговую стратегию.
- предоставляет возможность торговли на всех основных фондовых, срочных и крипто валютных биржах
- является мультиброкер платформой
- позволяет одновременно использовать различных поставщиков рыночных данных
- имеет открытое АРI соединение, что позволяет использовать в платформе индикаторы и целые стратегии собственной разработки, или приобретённые у других разработчиков
- позволяет удобно, «под себя» расположить на мониторах графики, используя различные временные и альтернативные фреймы, различные финансовые инструменты и биржи, получая данные от различных поставщиков и при этом торгуя на различных торговых счетах.
- клиентскую поддержку на 6-ти языках, которая не просто быстро реагирует, отвечает на вопросы и решает, возникшие проблемы.
Обо всем подробнее: графики, индикаторы, фреймы
Решающими аргументами в моем решении использовать в своей торговле платформу ATAS были ее возможности поддерживать анализ и торговлю с использованием объемов и потока биржевых заявок. И вот именно с этой стороны я и буду рекомендовать и вам обратить свое внимание на ATAS, попробовать его, как говорится «вживую» и я уверен, что вы продолжите ее использовать, приобретя, подходящую для вас лицензию.
Подробнее о том, как это сделать, какие лицензии есть в ATAS и как их выбрать, я расскажу ниже, а пока коротко коснусь своей стороны в моем партнерстве с ATAS. Я не просто уже длительный период практически ежедневно использую эту торговую платформу, но и имею возможность, используя свои партнёрские преимущества, предложить вам:
- ознакомиться с платформой и ее возможностями, установив ее по этой ссылке. При этом вы получите на безграничный срок бесплатную версию платформы ATAS, со всеми ее возможностями, единственно без возможности совершать реальные торговые операции с акциями и фьючерсами (торговля криптовалютой доступна и в этой версии). A в качестве «Danke Schön!», т.е благодарности за использование моей партнёрской ссылки я предлагаю вам бесплатную помощь в установке и настройке платформы. Просто напишите мне в любом удобном для вас мессенджере, и мы договоримся о времени.
-
ну, а если вы имеете такое же мнение, как и я: «зачем платить ежемесячно, за то, что собираешься использовать постоянно» и решитесь на покупку Lifetime License, то я уверен, что смогу сделать вам «предложение от которого вы не сможете отказаться».
Этот раздел должен быть о том, что меня побудило приобрести платформу, поэтому я заканчиваю это «коммерческое отступление», однако оно должно было прозвучать, чтобы я смог вам «вкратце» рассказать почему «у меня ATAS лучше, чем если где-то в другом месте». А «вкратце» это было по той причине, что за почти 10-ти летний срок использования платформы, я наработал столько «незаменимых ништяков», что в одном посте о них и не расскажешь. Однако им я посвятил достаточно большое количество отдельных и постов, и видео.
Что это за наработки такие? А это и использование рыночных данных (Data Feed) и очень нужные, но от сторонних разработчиков, индикаторы, и готовые Workspace (рабочее пространство), Layout (рабочий слой), Template (настраиваемые шаблоны), и контакты Online-Brokers, наиболее подходящих для совместного использования с платформой, и многое, многое другое.
В момент моего первого знакомства с платформой, она покорила меня своими возможностями отображать графически «проторгованныe» объемы и поток биржевых ордеров. Сейчас возможности платформы сильно расширились: добавлены новые индикаторы, расширились настройки и возможности имеющихся индикаторов, появились новые «дефолтные» Workspace, Layout и Template, стало доступно дополнительное количество торговых площадок, поставщиков рыночных данных и Online-брокеров. Можно сказать, что тогда и сейчас — это две разные платформы. Я на этом «заострил» ваше внимание не просто так: все это «говорит» о том, что создатели постоянно работают над платформой, а значит мне вряд-ли придется искать другую, из-за того, что ATAS перестал «отвечать времени»
Индикаторы объемного анализа
Индикаторы объемного анализа — это инструменты отображающие количество заключенных, т. е. уже совершенных сделок, на различных ценовых уровнях, а также объемы заявок уже выставленных на биржу и ожидающих исполнения, на различных ценовых уровнях.
Образно выражаясь, как опытный охотник «читает» следы оставленные животными, понимая их количество, направление движения и физическое состояние, так и трейдер/инвестор, используя различные индикаторы объемного анализа, способен «воспроизвести картинку» произошедшего и по ней, с большой точностью и высокой вероятностью, представить будущее движение цены финансового инструмента.
Volume
Индикатор вертикальных объемов, чаще всего построенный в виде гистограммы (вертикально направленных баров), отражает проторгованный объем финансового инструмента, за период времени.Отслеживая показания индикатора можно увидеть рост, или замедление активности участников рынка, на выбранном промежутке времени.Для большей наглядности, можно выбрать, какие именно объемы, проданные, или купленные, будут отражать бары индикатора вертикальных объемов. Можно «накладывать» на них «скользящие средние» различной длины (Moving Average), или ленту боллинджера (Bollinger Band), чтобы отслеживать тенденцию изменения показаний индикатора вертикальных объемов.
Big Trades
Индикатор показывает на графике когда по времени и по какой цене проходили продаж/покупки с аномально большими объемами.
Cluster Search
Индикатор кластерного объема определяет и наносит на график кластеры (ценовые уровни) по множеству заданных критериев — как на истории, так и в реальном времени. Кластеры могут отображать «купленные/проданные» объемы, или их дельту на различных ценовых уровнях, выделяя для наглядности аномальные размеры объема и неравенство между проданными и купленными объемами на различных уровнях.
DOM Levels
Индикатор DOM Levels служит для отображения на графике ценовых уровней с объемом, размещенных на них, лимитных ордеров. Таким образом, можно легко видеть уровни, где находятся крупные скопления лимитных ордеров, динамику их изменения. Отслеживая показания индикатора трейдер/инвестор получает представления на каких уровнях движение цены финансового инструмента получит поддержку, или сопротивление.
DOM Trader
DOM Trader представляет собою эффективный инструмент не только для скальпинга в платформе ATAS, но и для трейдинга на более длинных временных фреймах (отрезках) и даже для инвестирований. Отличительная особенность индикатора — тепловая карта, отражающая уровни с размещенными на них крупными заявками, ожидающими своего исполнения, а также уровни на которых в прошлом были размещены крупные заявки.
Market Profile & TPO
Market Profile & TPO индикатор горизонтальных объемов — это универсальное решение для анализа гистограмм горизонтальных объемов и классических профилей рынка. Горизонтальные бары индикатор графически показывают объемы какой величины «проходили» на том, или ином ценовом уровне. Индикатор TPO and Profile имеет 4 режима отображения — выбирая которые можно наилучшим образом подстроить индикатор под торгуемую стратегию.
Dynamic Levels
Этот индикатор является динамическим индикатором горизонтального профиля рынка в реальном времени. Он наносит линии, отображающие изменения Point of Control и зоны стоимости (Value Area).
Speed of Tape
Индикатор скорости исполнения заявок отображает в формате гистограммы скорость исполнения сделок. Когда активность ускоряется — это сигнал указывающий на то, что на рынке инициатива переходит к институционным участникам рынка.
Open Interest
Индикатор показывает, как меняется количество открытых позиций. Увеличение их числа указывает на то, что участники рынка активно покупают в ожидании его роста.
Анализ ликвидности и потока ордеров
Агрегация сделок в ленте лента принтов
Алгоритм агрегации сделок в ленте принтов (Time and Sale) — позволяет видеть реальные крупные сделки, а не череду мелких операций, которые поступают с биржи. Так лента принтов принимает более удобный и читабельный вид, что позволяет проще отследить активность крупного игрока.
Smart DOM (Depth Of Market)
Smart DOM (умный биржевой стакан) — мощный инструмент для анализа лимитных ордеров участников рынка и для проведения торговых операций. Smart DOM позволяет в реальном времени отслеживать рост и уменьшение ликвидности (Limit Orders) на различных ценовых уровнях (уровни L2). Отслеживая на уровне L1 исполнение агрессивных рыночных заявок о лимитные заявки (Market of Bid и Market of Ask), наблюдая за тем, как рыночные участники реагируют на него (поставляют новую ликвидность, или убирают ее), получаешь достаточно точное представление о том, кто «доминирует» на рынке в данный момент времени и о направлении, в котором ожидается движение цены. И хотя эта стратегия, в большей степени, используется скальперами, однако и другие учасники рынка, торгующие стратегии с большим временным горизонтом, могут с ее помощью значительно повысить процент своих положительных сделок.
Smart DOM позволяет отслеживать и анализировать характерные паттерны на L1 и L2 уровнях: манипуляции (Spoofing), сильные уровни, подтверждение для открытия позиций.
И если для скальперов и краткосрочных трейдеров, торгующих акциями и фьючерсами, можно найти и у других поставщиков, биржевые стаканы, обладающие примерно такими же возможностями, как и Smart DOM от ATAS, то для крипто-скальперов и крипто-краткосрочных трейдеров нет ничего лучше, чем решение, предложенное ATAS.
Heatmap
Heatmap — обладает возможностью отображения активности в биржевом стакане в течение времени и является незаменимым дополнением при использовании индикаторов Scalping DOM и DOM Levels. Чем ярче уровень на графике цен — тем больший объем лимитных ордеров выставлен на этом уровне в биржевом стакане. Heatmap используется для определения более точных точек входа в сделку и выхода из нее, скальперами и краткосрочными трейдерами. Они отслеживают на Heatmap паттерны поведения крупных игроков в биржевом стакане. Однако, изменив временной фрейм на более длинный (от дневного и выше), индикатор Heatmap становится незаменимым инструментом «продвинутого» инвестора.
Детектор спуфинга
Спуфинг — это отправка на биржу большого количества лимитных ордеров, без намерения их исполнения, с целью ввести в заблуждение других участников торгов. Это запрещенная тактика манипуляторов, однако благодаря Smart DOM ATAS, можно определить эту ложную активности и тем самым повысить эффективность торговли.
Сделки по рынку
В специальной колонке Smart DOM можно отслеживать только что совершенные сделки. Это агрессивные рыночные заявки (Market Orders) исполняются о лимитные заявки (Limit Orders). Если происходит покупка рыночными заявками (Buy Market Order), стоящих со стороны продавцов лимитных заявок (Ask Limit Order), то говорят, что «ударили по аскам». Если агрессивные рыночные заявки (Sell Limit Order) исполняют лимитные заявки, стоящие со стороны покупателей (Bid Limit Order), то говорят, что «ударили по бидам».
Лента принтов
Умная лента (Smart Tape, Time and Sales) — индикатор отслеживания в реальном времени потока последних сделок.Умная лента торговой платформы ATAS содержит в себе:
- индикатор скорости ленты;
- индикатор агрессии покупателей / продавцов;
- индикатор положительной / отрицательной реакции цены;
- одиночные принты;
- внебиржевые сделки;
- фильтрацию сделок;
- различные визуальные настройки;
- готовые шаблоны.
Анализ Best Bid и Best Ask
Существует возможность анализировать Ленту принтов по объемам на уровнях Best Bid и Best Ask с помощью фильтров:
- Minimum Volume;
- Maximum Volume.
Торговля с использованием платформы ATAS
Подключения к биржам и поставщикам рыночных данных
Платформа ATAS поддерживает торговлю:
- акциями США на биржах NYSE, NASDAQ, AMEX;
- фьючерсами США на биржах CME, COMEX, NYMEX;
- акциями на европейских биржах Xetra, Euronext, Лондонской бирже LSE и других;
- криптовалютами на биржах Binance, Bybit, Bitget, Bitfinex и т. д.
Существуют возможность сепаратного подключения к платформе основных поставщиков рыночных данных и/или получать рыночные данные, подключив к платформе свой торговый счет
Торговый стакан Smart DOM (Depth Of Market)
Для скальперов, краткосрочных трейдеров и для всех, кто принимает торговые решения основываясь на анализе потока рыночных заявок, незаменимым инструментом торговли станет — торговый стакан ATAS Smart DOM.
Торговая панель
Торговая панель, встроенная в модуль графика, позволяет совершать торговые действия с помощью кнопок, с заранее определёнными действиями:
- отправлять ордера на покупку/продажу;
- задавать цену рыночного ордера — купить «Market to Ask» или «Market to Bid», продать «Market to Bid», или «Market to Ask».
- отменять имеющиеся ордера;
- закрывать/переворачивать имеющиеся позиции.
Для трейдеров криптовалютами доступна возможность настройки плеча, вида маржи и других параметров.
Торговля с графика
Используя правую или левую кнопку мыши, можно устанавливать отложенные заявки непосредственно на графике:
- Buy-Stop или Sell-Limit выше текущей цены;
- Sell-Stop или Buy-Limit ниже текущей цены.
Встроенный демосчет
ATAS Sim — это демосчет с неограниченным функционалом, который по умолчанию уже настроен в платформе.
Гибкие настройки
Платформа ATAS обеспечивает максимальную гибкость настроек под любую потребность, любой стиль торговли, или под любую стратегию:
- алерты;
- новостной фон;
- горячие клавиши;
- часовые пояса;
- язык платформы;
- светлую или темную тему;
- градиенты фона графика и Heatmap.
Рабочее пространство (Workspaces)
Платформа позволяет создать собственную уникальную рабочую среду, которая максимально соответствует индивидуальным потребностям трейдера, или инвестора.
Без особых усилий создается свои уникальные:
- Workspace — рабочее пространство;
- Layout — рабочий слой;
- Template — настраиваемые шаблоны;
Надежный портфель
Платформа позволяет создать единый центр управления счетами. Независимо от брокеров, бирж можно контролировать позиции, собрав внутри платформы ATAS, в одном портфеле, все торговые и инвестиционные счета.
Активировав модуль Following Manager, получаем возможность копирования сделок. Т.е. торгуя на основном счете, все действия будут автоматически переносится на остальные счета.
Статистика
Функционал «Статистика» оценивает торговый/инвестиционный прогресс по различным метрикам, позволяя искоренять ошибки. В разделе Статистики наглядно представлены показатели:
- прибыльности;
- величины убытков (просадок);
- результативности в зависимости от периодов;
- выплаченных комиссионных.
Журнал трейдера
Подробный торговый/инвестиционный отчет автоматически фиксируются в журнале ATAS:
- объем и количество сделок;
- время сделок;
- по каким ценам они были заключены;
- финансовый результат по каждой сделке с учетом комиссии, однако ее величина будет указана рядом. Таким образом, для получения «чистого» результата ее нужно просто отнять самостоятельно.
Кривая доходности
Вкладка Equity строит график доход/потеря — как с учетом размера комиссионных, так и без. Позволяет визуально оценить результаты вашей торговли.
Кастомные индикаторы и торговые роботы
Платформа ATAS поддерживает применение различных вариантов алготрейдинга. Добавляя через API собственные разработки можно улучшить существующие инструменты или создать авторские индикаторы, роботы, автоматизированные стратегии — как для личного использования, так и на продажу. Ну, а если у вас такие же «глубокие» знания программирования в С++, как и у меня, то тогда используйте разработки сделанные другими.
Ну вот я вам «вкратце» и рассказал о торговой платформе ATAS и о ее возможностях. Несмотря на то, что пост получился длинным и объемным — это действительно было «вкратце».
Возможности платформы гораздо-гораздо шире и я о них рассказываю уже в тематических постах и видео. Используя аллегорию: «Если стоит задача попасть из „А“ в „В“ то, для этого есть масса возможностей. Однако быстро, удобно и с большой гарантией — это расстояние проделаешь на надежном и комфортном автомобиле.» Так вот и в торговле, и в инвестициях так же: если ваша цель — это стабильный и высокий результат, то без профессиональной, многофункциональной торговой платформы, вы его не достигните. Торговая платформа ATAS — это как раз то, что для достижения такого результата и нужно.
Воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы получить безлимитный, бесплатный доступ к платформе ATAS. Это позволит вам познакомится с ее возможностями, убедиться, что она отвечает вашим запросам и уже тогда выбрать подходящую для вас лицензию.